Sistema De Comércio De Alta Freqüência

Design de sistema de negociação de alta freqüência e gerenciamento de processos Design de sistema de negociação de alta freqüência e gerenciamento de processos Conselheiro: Roy E. Welsch. Departamento: Programa de Design e Gestão de Sistemas. Editora: Massachusetts Institute of Technology Data de emissão: 2009 As empresas comerciais hoje em dia são altamente dependentes da mineração de dados, modelagem de computadores e desenvolvimento de software. Os analistas financeiros executam muitas tarefas semelhantes às das indústrias de software e fabricação. No entanto, o setor financeiro ainda não adotou completamente estruturas de engenharia de sistemas de alto padrão e abordagens de gerenciamento de processos que tenham sido bem sucedidas nas indústrias de software e fabricação. Muitas das metodologias tradicionais para design de produtos, controle de qualidade, inovação sistemática e melhoria contínua encontradas em disciplinas de engenharia podem ser aplicadas no campo das finanças. Esta tese mostra como o conhecimento adquirido de disciplinas de engenharia pode melhorar o gerenciamento de projetos e processos de sistemas de negociação de alta freqüência. Os sistemas de negociação de alta freqüência são baseados em computação. Esses sistemas são sistemas de software automáticos ou semi-automáticos que são inerentemente complexos e requerem um alto grau de precisão de projeto. O design de um sistema de comércio de alta freqüência liga vários campos, incluindo financiamento quantitativo, design de sistemas e engenharia de software. No setor financeiro, onde as teorias matemáticas e os modelos comerciais são relativamente bem pesquisados, a capacidade de implementar esses projetos em práticas comerciais reais é um dos elementos-chave da competitividade das empresas de investimento. A capacidade de converter idéias de investimento em sistemas de negociação de alto desempenho de forma eficaz e eficiente pode dar uma empresa de investimento uma enorme vantagem competitiva. (Cont.) Esta tese fornece um estudo detalhado composto por design de sistema de negociação de alta freqüência, modelagem de sistemas e princípios e gerenciamento de processos Para o desenvolvimento do sistema. É dada especial ênfase ao backtesting e otimização, que são consideradas as partes mais importantes na construção de um sistema comercial. Esta pesquisa constrói modelos de engenharia de sistemas que orientam o processo de desenvolvimento. Também usa sistemas de comércio experimental para verificar e validar os princípios abordados nesta tese. Finalmente, esta tese conclui que princípios e estruturas de engenharia de sistemas podem ser a chave para o sucesso na implementação de sistemas de investimento de alta freqüência ou de investimento quantitativo. Tese (S. M.) - Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Projeto de Sistema e Programa de Gestão, 2009. Catalogado a partir da versão em PDF da tese. Inclui referências bibliográficas (p. 78-79). Palavras-chave: Programa de Design e Gestão de Sistemas. My AccountInfoReach HiFREQ High Frequency Trading Software (HFT) para negociação algorítmica O HiFREQ é um poderoso mecanismo algorítmico que oferece aos comerciantes a capacidade de implementar estratégias HFT para ações, futuros, opções e negociação FX sem ter que investir tempo e recursos na construção e manutenção de suas Própria infra-estrutura tecnológica. Ele fornece todos os componentes essenciais para facilitar a produção de dezenas de milhares de pedidos por segundo em latência inferior a milissegundos. O HiFREQ pode ser usado de forma independente como uma solução de troca de caixa preta autônoma ou como parte da plataforma de negociação InfoReach TMS para um sistema comercial completo de ponta a ponta. Sua arquitetura aberta e intermediária permite aos usuários criar e implantar estratégias de negociação proprietárias e complexas, bem como algoritmos de acesso de corretores e outros provedores de terceiros. As encomendas podem ser encaminhadas para qualquer destino de mercado global através do mecanismo FIX interno de baixa latência InfoReachs. Multi-ativos Global equity, futures, options e FX Controle de risco O HiFREQ fornece avaliação de risco de cada solicitação de pedido e garante a conformidade com restrições comerciais pré-configuradas específicas da empresa. Broker neutro O HiFREQ o conecta aos vários corretores, trocas e ECNs. Monitoramento e controle centralizados Enquanto os componentes do HiFREQ podem ser distribuídos em vários locais geográficos, todas as funções de controle e controle de desempenho da estratégia podem ser realizadas a partir de um local remoto centralizado. O HiFREQ pode executar 20.000 pedidos por segundo por conexão FIX única. Usar duas ou mais conexões FIX pode aumentar consideravelmente a taxa de transferência. Latência de baixa latência Sub-milissegundos de latência de ida e volta medido a partir do ponto HiFREQ recebe um relatório de execução FIX até o ponto em que o HiFREQ conclui o envio de uma mensagem de ordem FIX. Distribuído e escalável Para aumentar a eficiência e o desempenho das estratégias de negociação, seus componentes podem ser projetados para serem executados simultaneamente. Os componentes da estratégia também podem ser implantados em vários servidores que podem ser colocados em vários locais de execução. Java Programmers GuideHigh Frequency Trading 8211 The Hidden Dangers of Scalping 038 Day trading É o tópico mais quente na maioria das salas de bate-papo e fóruns, e é promovido fortemente por corretores (por isso deve ser legítimo, certo). Sem mencionar, apela à adrenalina, Aspecto viciado de nossas próprias personalidades. Vamos ser honestos, é o que queremos fazer porque é divertido, pelo menos inicialmente. Os comerciantes são atraídos por sistemas acelerados porque querem uma gratificação imediata e acreditam que com a promessa de muitas oportunidades comerciais vem a promessa de enriquecer rápido. Se você está pensando em assumir um sistema de negociação de alta freqüência ou já estiver usando esse método de negociação, faça um grande favor e leia esse artigo. Eu vou dizer-lhe por que penso que a comercialização de scalping ou qualquer outra estratégia de negociação de alta freqüência não é apenas uma maneira extremamente arriscada de negociar Forex (financeiramente), mas também pode ter graves efeitos colaterais negativos em sua saúde e felicidade. A intensidade desses sistemas de negociação pode transformá-lo em um vegetal que não chega um banho de vegetação, afetando negativamente sua vida cotidiana, encorajando você a negligenciar suas outras responsabilidades, como manter um emprego onde você realmente ganha dinheiro ou gastar tempo com seu cônjuge e Crianças e isso pode ser especialmente perigoso psicologicamente, porque se você soprou suas economias tentando se enriquecer com certeza, pode até ter você pensando em suicídio. A atração de negociação de alta freqüência Toda a idéia de negociação de alta freqüência é abrir posições por apenas um período de tempo muito curto, às vezes apenas alguns segundos. Este intenso comércio intra e fora é a emoção que os novos comerciantes estão procurando. Mesmo se eles tiverem a sorte de se afastar com pão ralado, ainda é um passeio de emoção. Você pode se lembrar quando começou sua negociação, certo. Tudo o que você queria fazer era sentar-se na frente das paradas o dia todo e ter tantos negócios quanto pudesse. Considere isso: quanta análise e pensamento você poderia ter implementado em suas decisões comerciais. Você estava registrando seus negócios em um periódico onde você poderia refletir e analisar suas vitórias e suas perdas Você estava usando uma parada? Você teve o cuidado de não expor o excesso? Você mesmo fazendo diversos negócios de uma vez Se você respondeu negativamente a essas perguntas, você está participando de comportamentos de risco. Todos ficamos lá em algum momento, mas, eventualmente, o zumbido inicial desaparece. O comerciante começa a ficar mais grave e começa a se concentrar muito em ganhar dinheiro. Infelizmente, o comerciante ainda está condicionado a essa mentalidade de negociação de alta freqüência. Pode ser um ciclo vicioso para se libertar porque ninguém gosta de admitir a derrota, ninguém quer aceitar que o que eles estão fazendo não está funcionando. Mais cedo ou mais tarde, os comerciantes que se envolvem em estratégias de negociação de alta freqüência perceberão que estão chamejando um cavalo morto. A verdade é que a abordagem comercial de alta freqüência para o mercado simplesmente não funciona. Trader Burnout O comércio de alta freqüência, particularmente o scalping, exige que você passe muitas horas coladas em monitores, rastreando o movimento minuto a minuto. Se você for para uma pausa para o banheiro, ou a cozinha para tomar um café para comer, você pode perder a oportunidade comercial que você está olhando para as paradas durante as últimas 3 horas esperando. Frustrante Sentado na frente das tabelas por muito tempo é mentalmente tributando e afetará mesmo fisicamente. Pessoalmente, eu tive o suficiente depois de olhar os gráficos por mais de 30 minutos. O pensamento de gastar longos períodos de tempo em frente a eles, mantendo o controle de minutos de movimento de preços sem parar, me deixa desconfortável. Sua mente só pode demorar tanto. Por quanto tempo você pode sentar-se diante das cartas e permanecer focado mentalmente Quanto tempo antes de se cansar e começar a tomar decisões comerciais ruins Qual é o limiar onde o tédio entra e você começa a forçar negócios apenas para fazer algo acontecer. O comércio só deve ser aberto quando o As probabilidades são a seu favor, não porque você precise de estimulação mental. Quarto pequeno para erro Os sistemas de negociação de alta freqüência geralmente têm metas de lucro muito pequenas. Fazer retornos decentes para o dia exige que o comerciante de alta freqüência acumule uma quantidade perturbadora de negócios lucrativos para garantir que seus esforços valem a pena. A maioria dos sistemas de negociação de alta freqüência incentivam o gerenciamento de dinheiro ruim expondo sua conta a uma quantidade de risco insalubre. Geralmente, um sistema de comércio de alta freqüência exige que você arrisque demais para os pequenos ganhos. Os índices de recompensa de risco geralmente são negativos, uma grave bandeira vermelha em meus livros. Na verdade, as perdas são muito maiores do que as vitórias de que uma troca perdedora pode colocá-lo em um buraco profundo que é muito difícil de sair. Por exemplo, um comerciante de alta freqüência pode arriscar vinte pips para ganhar cinco pips. Essa é uma razão negativa de risco de 4: 1. Para colocar isso em perspectiva, um comércio perdedor irá definir um escalador de volta quatro fatores de risco. Os scalpers próximos quatro trades precisarão ser bem-sucedidos para obter a conta de volta ao estágio de parcelamento. Claro, isso é assumir que o tamanho do mesmo lote está sendo usado em todos os negócios. Os comerciantes de alta freqüência também tendem a usar o gerenciamento irregular de dinheiro, provavelmente devido ao fato de que as decisões são tomadas rapidamente e sobre a marcha. O comércio de alta freqüência pode ser rápido e com rapidez, é assustador. Por um lado, as chances de seus próximos quatro negócios serem bem-sucedidos estão contra você. A margem de erro permitida neste exemplo é de apenas vinte pips. Isso não é muito, considerando que a volatilidade diária média do mercado é três vezes maior do que isso. O mercado só precisa solucionar o problema na direção errada e o comércio é interrompido. Enquanto o comerciante de alta freqüência está tentando se recuperar das perdas, cada parada única faz o buraco, quatro fatores de risco mais profundos. Para que um sistema de risco negativo funcione, você deve acumular uma quantidade esmagadora de negociações vencedoras sobre trocas perdidas. Sofrer uma perda a qualquer momento é um grande revés. O desespero e a pressão se acumulam imensamente quando as estratégias de negociação de alta freqüência empurram as contas para o vermelho. Isso começa a induzir o estresse que se transforma em erros irracionais e emocionais de comércio de Forex. Nenhum sistema de comércio de alta freqüência (ou qualquer sistema de negociação, na minha opinião) vai funcionar no longo prazo, a menos que os índices de risco sejam positivos. Se você estiver arriscando vinte pips, então você deve apontar para pelo menos quarenta pips em retornos, e não cinco. Um modelo positivo de risco de 1: 2 permite que você perca a metade de seus negócios, mas ainda ganha dinheiro no longo prazo. É por isso que somos inflexíveis sobre o uso de risco positivo em nossa negociação de ações de preço porque você não pode ganhar todos os negócios, e ninguém espera que você. É fundamental para garantir que seus vencedores superem seus perdedores. Não Perda de perdas Até este ponto, temos assumido que as estratégias de negociação de alta freqüência realmente usam uma perda de parada. Eu sei que a maioria deles não, porque as paradas geralmente exigidas são tão apertadas que qualquer pequena vibração no mercado eliminará o comércio. Esses tipos de vibrações são o resultado da atividade diária normal no mercado, como quando grandes empresas comerciais realizam transações em moeda estrangeira que contribuem para a volatilidade do dia a dia. Eu percebi que a maioria dos comerciantes de alta freqüência culparão esses movimentos de preços intrauais anormais em seu corretor tentando parar de caçar o comércio deles. Então, para vencer o mercado e seu corretor, eles não definem um. Nós somos grandes crentes de parar de perdas aqui no The War Room, nunca colocamos um comércio sem um. Sem perda de parada, sua conta é efetivamente 100 exposta. Eu sei que a maioria dos comerciantes de alta freqüência estão executando a alavanca mais alta possível para sua conta. Um lançamento de notícias inesperado poderia levar sua conta exposta a uma chamada de margem. Falhar em usar uma perda de parada não é uma negociação inteligente. Eu não consigo pensar em nenhuma vantagem real de não usar uma. Sua perda de parada deve ser colocada no ponto em que, se o preço fosse para cruzar, o comércio seria considerado uma falha e você não deveria mais estar no comércio de qualquer maneira. Sem interrupção, significa que você precisa se sentar na tela constantemente monitorando seu comércio e decidir quando fechá-lo manualmente. As abordagens comerciais de alta freqüência também correm o risco de ficar presas nos erros de re-quote quando o mercado está experimentando uma maior volatilidade. Você já tentou sair de um comércio durante períodos intensos de volatilidade? Não é uma posição na qual você deseja se colocar. A linha inferior é, sentar e olhar para os gráficos de preços durante toda a noite, não é um comportamento saudável e vai levar a problemas de ansiedade , E não usar uma perda de parada é apenas louco Alto em Emoção Os sistemas de negociação de alta freqüência são empreendimentos muito emocionalmente alimentados e atraem aqueles que procuram uma forte adrenalina. Os comerciantes de curto prazo podem ser tão desconectados da disciplina que muitas de suas decisões comerciais são apenas baseadas no instinto. Com cada nova posição aberta, há muito em jogo para lucros tão próximos. Os métodos de negociação de alta freqüência podem colocar um alto nível de importância em cada comércio. Os comerciantes tornam-se altamente fixados para o sucesso de uma posição. Por que simplesmente porque a perda torna-se muito de um golpe a ser pego. Eu vi comerciantes de alta freqüência que detêm posições abertas em -100 pips porque esperam que o mercado se vire e alcance seu alvo de lucro de 5 pip. Quando um comércio perdedor é finalmente fechado, adivinhe o que geralmente vem em seguida O comércio de vingança. Este é muitas vezes outro comércio ruim envolvendo o mesmo par (tudo enquanto mantém rancor e acredita que você vai recuperar seu dinheiro). Esta é a definição de perder o seu legal e comercial emocionalmente, eu vejo isso o tempo todo. A perseguição constante do preço e a alta das emoções, dá ao comerciante a mentalidade de que eles estão lutando contra os mercados. O que realmente está acontecendo é que eles estão cheios de adrenalina e endorfinas. Mesmo quando o comerciante está falhando miseravelmente, nada mais importa para eles. É como um vício em drogas. Esses caras sabem que são prejudiciais para sua carteira e sua qualidade de vida, mas continuam com os mesmos comportamentos e perseguem essa corrida. Seu conhecimento comum de que as emoções e o comércio criam um coquetel bastante perigoso. Você não está fazendo nenhum favor por usar um sistema de negociação de alta freqüência que pode facilmente estimular essas emoções para níveis destrutivos. O mercado não leva prisioneiros. Quando um comerciante quebra sob pressão e mostra seus cartões emocionais, o mercado irá explorar essas emoções e jogá-las contra o comerciante. Over Trading O comércio de alta frequência é um dos mais exigentes de todos os estilos comerciais. A maioria dos comerciantes não está satisfeita com a quantidade de dinheiro que eles estão fazendo em comparação com o dinheiro ilimitado que gera o potencial de dinheiro do mercado. Então, eles acreditam que podem remediar esse problema simplesmente negociando o máximo que puderem. Esta é uma das forças motrizes por trás da atração pelas estratégias de negociação de alta freqüência. O comércio excessivo é um enorme problema para os comerciantes de curto prazo. Se eles já estão abrindo e fechando negócios em alta freqüência, o que é outro comércio ou dois, o que é mais de vinte. Isso encoraja a mentalidade do jogo quando o comerciante não está mais pensando em probabilidades, mas negociando puramente por ganância, tédio, desespero ou excesso de confiança. Sua atitude em relação ao mercado irá defini-lo como comerciante. Você pensa que você está perseguindo dinheiro, mas na realidade, a única coisa que você está perseguindo é sua própria cauda. Paralisia de análise A maioria dos modelos de sistema de negociação de alta freqüência de curto prazo que eu vi são bastante pesados ​​nos indicadores. Alguns deles realmente exigem que você monitore vários cronogramas ao mesmo tempo. Eu sei que as imagens de várias telas de negociação, indicadores de Forex intermitentes e feeds de preços de rolamento parecem excitantes para o novo comerciante, mas é longe de ser prático quando se trata de seu desempenho comercial. Mais dados ou mais análises NÃO criarão mais uma vantagem para você nos mercados. Na verdade, fará o contrário. Todas as variáveis ​​extras que você traz em seus gráficos só vão dificultar a execução de decisões negociais lógicas e claras. Muitas vezes, suas preciosas variáveis ​​escolhidas entrarão em conflito entre si, então, mesmo que você não perceba no momento em que você está criando seu próprio pesadelo comercial, tentando incorporar todas essas coisas na sua análise. É por isso que somos grandes fãs de negociação com ação de preços em gráficos de preços nus. A clareza que você obtém é incomparável por qualquer outro sistema comercial, e é por isso que é a metodologia de negociação mais bem sucedida neste setor. Conclusão Há um vencedor de tudo isso, e esse é seu corretor. Os corretores se beneficiam tanto do comércio de alta freqüência, que até mesmo o pressionarão a fazê-lo. Os corretores ganham spreads em cada comércio que você coloca, independentemente de ser um vencedor ou um perdedor. Então, sim eles querem que você seja um comerciante de alta freqüência. Eles querem que todos nós possamos ser comerciantes de alta freqüência. O fato realmente triste é que o corretor às vezes ganha o dobro da quantidade de um comércio que o comerciante de alta freqüência faz. Swing comerciantes, como nós War Room Traders. Não precisa se preocupar com a disseminação. Mesmo um spread caro como 10 pips, não vai afetar muito um comércio, quando ele tiver um retorno esperado de 150 pips. Apesar do que você lê nos fóruns de negociação, a negociação de alta freqüência, por qualquer definição, não oferece os meios para um caminho suave e sem risco para maiores lucros. É muito exigente mental e fisicamente, ocupa grandes quantidades de seu tempo e pode ter um impacto negativo na sua vida. Em nosso artigo: 95 dos comerciantes perdem dinheiro. Mostramos que a maioria dos comerciantes perdedores são de fato os comerciantes que usam estratégias de negociação de alta freqüência. Se você está cansado de ser bombardeado com as falsas promessas que os sistemas de negociação de alta freqüência fazem, ou talvez você tenha apenas compromissos da vida real, como um emprego a tempo inteiro, o que não permitiria que você se envolvesse em negociação de alta freqüência, você deveria dar uma olhada séria Em nossas estratégias de negociação no final do dia. Essas estratégias de negociação de swing usam ação de preço e exigem uma fração do tempo do gráfico por dia. Na verdade, você deve negociar muito menos, gerando ganhos maiores e experimentando uma taxa de sucesso muito maior. Antes de começar a negociar com dinheiro real, certifique-se de verificar nossa lista de verificação de negociação Forex. Além disso, lembre-se: o escalpelamento, o dia comercial ou qualquer outra estratégia de alta freqüência podem aparecer como investimentos inteligentes em propagandas, mas é apenas uma linguagem inteligente que é projetada para direcionar suas emoções e incentivá-lo a entregar seu dinheiro arduamente ganho. Espero que o artigo de hoje8217 tenha destacado os perigos da negociação de alta freqüência. Se você gostou do artigo, ajude-nos a espalhar a palavra e compartilhar o artigo usando os botões abaixo. Desejo-lhe uma semana comercial rentável. Você gostou deste artigo Isso significaria muito para mim se você pudesse compartilhá-lo. Por favor, deixe seus pensamentos na seção de comentários abaixo